Baixando o rdesktop

Você pode fazer o download do rdesktop em:

Instalando o rdesktop

Entre na pasta onde foi feito o download do arquivo;
Descompacte o arquivo com o comando:

# tar zxvf rdesktop-versao.tar.gz
Entre na pasta que foi criada após a descompactação com o comando:

# cd rdesktop-versão
Agora precisamos compilar nosso executável. Para isso vamos usar os seguintes comandos:

#./configure; make; make install
Se tudo sair correto, agora basta apenas executar nosso cliente no modo gráfico com o comando:

# rdesktop ip_do_servidor_windows

Fonte:

Leandro di Melo